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三只分级B上周涨幅超15%

2017-10-17 10:27:19 来源:中国证券报 浏览:50001

上周主要市场指数全线上涨。截至10月13日,上证综指收于3390.52点,全周上涨1.24%;深证成指收于11399.09点,全周上涨2.81%;沪深300收于3921.00点,全周上涨2.20%;中小板指收于7784.13点,全周上涨2.94%;创业板指收于1926.07点,全周上涨3.17%。

截至10月13日,沪深300股指期货主力合约IF1710升水12.00个基点,中证500股指期货IC1710升水12.18个基点,上证50股指期货IH1710升水8.42个基点。此外,截至上周四两融规模较前期大幅上升,两融余额规模为9949.87亿元左右。

分级A保持震荡

从市场交易情况看,上周所有被动股票型优先份额(分级A)一周成交额约为13.69亿元,日均成交额约为2.74亿元,日均比9月最后一周增加2.74亿左右。上周分级A平均涨幅0.01%。

从上周五成交额排名前20只优先份额来看,平均隐含收益率(采用下期约定收益率计算)为5.01%,较上周略有下降;平均溢价率-2.99%,较9月最后一周下降0.22%。

上周所有被动股票型进取份额(分级B)的一周成交额约为43.02亿元,日均成交额约为8.60亿元,比9月最后一周增加8.60亿左右。成交额前20的分级B,平均溢价率为5.81%,与9月最后一周基本持平。

分级B普遍表现较好,表现最好的500等权B(502002.SH)、医疗B(150262.SZ)、信息安B(150310.SZ),涨幅分别为21.96%、17.07%和15.85%。成交活跃的品种包括券商B(150201.SZ)、创业板B(150153.SZ)和中航军B(150222.SZ),分别下跌0.88%、上涨7.07%、上涨8.14%。

招商中证证券公司分级

场内份额流入最多

上周场内份额流入较多的分级基金为招商中证证券公司、富国中证军工、招商中证白酒、富国证券分级、国泰国证房地产,AB份额总计流入34845.75万份、9119.25万份、5650.277万份、4562.34万份和2447.954万份。

上周场内份额流出较多的分级基金为军工分级H股分级一带一路、富国创业板指数分级、50分级,AB份额总计流出2.39亿份、2.33亿份、2.25亿份、2.17亿份和1.32亿份。

目前,利率规则为+3%的品种隐含收益率约4.77%,利率规则为+3.5%的品种隐含收益率约5.12%,利率规则为+4%的品种隐含收益率约5.51%。

过去一周分级A依旧维持震荡,分级A的成交活跃度有所提升。我们依旧认为当前分级A依旧没有趋势性行情。一方面,近期债券市场出现调整,作为偏债的品种,分级A也受到影响。另一方面,国庆节后股市氛围偏多,分级B普遍涨幅较大,一些活跃的分级品种甚至出现整体溢价,使得分级A的配对转换价值下降。当前当期可以适当关注流动性较好,折价幅度较大,具有正期权价值的分级A.

当前,我们建议关注流动性相对较好,预期收益率相对较高的品种,如传媒A级(150247.SZ)、白酒A(150269.SZ)、证券A(150171.SZ)、军工A(150181.SZ)和银行A(150227.SZ).

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